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Oszillator plus Trendfilter.... RSI Oszillatorsystem das nur long geht wenn der weekly Chart im Aufwärtstrend ist. Schnelle Gewinnmitnahme und Positionsgrößenanpassung, sowie ein ATR Stop. Relativ einfaches System. Der Equitychart zeigt das Ergebniss 1980-2005. Das System handelt 1-4 mal im Jahr, in manchen Jahren gar nicht. Es wurde vereinfacht ein Handel mit E-mini Kontrakten zugrunde gelegt (50$/Punkt), als Daten allerdings der Index verwendet. Ein absolut exakter Backtest über diesen langen Zeitraum wäre extrem aufwändig, da E-minis erst ab 1998 gehandelt werden, davor wäre der große Kontrakt zu 250$/Punkt relevant, der noch früher zu 500$/Punkt gehandelt wurde, aus diesen Gründen wurden auch keine Kommissionen berücksichtigt. Das System verwendet Teilausstiege und erfordert normalerweise deshalb die Eröffnung von 3 Positionen. Da ein quasi konstanter Geld/Risk Einsatz per Trade angestrebt wurde, variiert die Kontraktzahl abhängig von Indexstand und Volatilität, so wurden bei Indexständen in den 80er Jahren bei S&P ~ 300 natürlich wesentlich mehr Kontrakte gekauft als bei S&P ~ 1400. Die Positionsgrößenbestimmung ist ähnlich wie beim S&P Pullback.
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