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Moving Average Channel plus Oszillator... Ein weiteres Long only System. Notiert der S&P niedriger als einen bestimmten Prozentsatz unter seinem längeren Tagesdurchschnitt wird bei einem RSI Signal gekauft wenn der Wochenchart im Aufwärtstrend ist. Ebenfalls mit Positionsgrößenanpassung und Teilausstiege. Das System handelt 1-4 mal im Jahr, in manchen Jahren gar nicht. Es wurde vereinfacht ein Handel mit E-mini Kontrakten zugrunde gelegt (50$/Punkt), als Daten allerdings der Index verwendet. Ein absolut exakter Backtest über diesen langen Zeitraum wäre extrem aufwändig, da E-minis erst ab 1998 gehandelt werden, davor wäre der große Kontrakt zu 250$/Punkt relevant, der noch früher zu 500$/Punkt gehandelt wurde, aus diesen Gründen wurden auch keine Kommissionen berücksichtigt. Das System verwendet Teilausstiege und erfordert normalerweise deshalb die Eröffnung von 3 Positionen. Da ein quasi konstanter Geld/Risk Einsatz per Trade angestrebt wurde, variiert die Kontraktzahl abhängig von Indexstand und Volatilität, so wurden bei Indexständen in den 80er Jahren bei S&P ~ 300 natürlich wesentlich mehr Kontrakte gekauft als bei S&P ~ 1400. Die Positionsgrößenparameter wurden so gewählt, das in der Zeit der größten Vola/Index, Anfang 2000 eben 3 Kontrakte gekauft wurden, bei gleichem Geldeinsatz/Risiko führte das jetzt 2005 zu der Zahl von 10 Kontrakten und in den 80 er Jahren zu fiktiven Kontraktgrößen von 20-60 Stück.
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