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Nach Erreichen eines neuen Mehrtagehochs wird max. eine gewisse Anzahl von Tagen auf einen Rücksetzer zum Einstieg gewartet. Der Wochenchart muß einen Aufwärtstrend aufweissen und die Zinsen müssen im Abwärtstrend sein. Der Exit erfolgt über Teilausstiege, die Positionsgröße wird an die Standartabweichung der letzten 30 Tage angepaßt, d.h. bei niedrigen Indexständen und/oder niedriger Vola wird die Positionsgröße erhöht und umgekehrt. Das System handelt 1-4 mal im Jahr, in manchen Jahren gar nicht. |
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Kern ist eine "Panikreaktion" im VIX. Entfernt sich der VIX weit nach oben von seinem Durchschnitt ist Angst im Markt. Ist zusätzlich nach gewissen Kriterien der S&P überverkauft ist das Einstiegssignal generiert. Multiple Ausstiegsregeln, Teilausstiege und Positionsgrößenanpassung. Der Equitychart zeigt das hypothetische Ergebniss von 1990-2005. Das System handelt 1-4 mal im Jahr, in manchen Jahren gar nicht.
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Ein weiteres Long only System. Notiert der S&P niedriger als einen gewissen Prozentsatz unter seinem längeren Tagesdurchschnitt wird bei einem RSI Signal gekauft wenn der Wochenchart im Aufwärtstrend ist. Ebenfalls mit Positionsgrößenanpassung und Teilausstiege. Das System handelt 1-4 mal im Jahr, in manchen Jahren gar nicht. |
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RSI Oszillatorsystem das nur long geht wenn der weekly Chart im Aufwärtstrend ist. Schnelle Gewinnmitnahme und Positionsgrößenanpassung, sowie ein ATR Stop. Relativ einfaches System. Der Equitychart zeigt das Ergebniss 1980-2005. Das System handelt 1-4 mal im Jahr, in manchen Jahren gar nicht. |
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Hinweis:
Alle Ergebnisse sind hypothetisch und im historischen Backtest ermittelt, trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr für absolute Richtigkeit übernomen werden. Die Entwicklung in der Vergangenheit bedeutet auch keine Garantie für mögliche zukünftige Ergebnisse! |
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